Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
19 Marzo 2024
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017

Nuovo scenario per lo stress test delle banche

di Andrea Lodi

L’ABE (Autorità Bancaria Europea), meglio conosciuta con l’acronimo inglese EBA, e la BCE (Banca Centrale Europea) hanno cambiato i criteri per misurare la capacità delle banche europee a resistere alle situazioni sfavorevoli del mercato finanziario.

Il nuovo sistema misurerà la resilienza agli shocks estremi di settanta banche dell’Unione Europea durante il triennio 2023-2025.

La novità dello “stress test”, cosi si chiama, di nuova impostazione, prevede oltre allo scenario base, uno scenario macroeconomico avverso, “ipotetico, severo, plausibile e improbabile”.

Le novità introdotte nel nuovo sistema riguardano l’ampliamento del numero delle banche sottoposte, passate da cinquanta a settanta, l’introduzione di sedici settori economici nella misurazione del rischio di credito, un criterio di proporzionalità per favorire le banche di minori dimensioni e una nuova metodologia per il calcolo delle commissioni nette (la differenza tra commissioni attive e passive adottate dalle società finanziarie).

Le banche italiane sono nove, per la precisione: Mps, Bpm, Bper, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, Credito Emiliano, Iccrea – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Intesa San Paolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Unicredit.

Le settanta banche coinvolte, cinquantasette delle quali provenienti dai Paesi membri del Meccanismo Unico di Vigilanza (MVU), costituito per salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo, rappresentano il 75% delle attività totali delle banche dell’Unione Europea e Norvegia.

I risultati dello stress test per il 2023 saranno pubblicati entro luglio.

Ma che cosa si intende per la precisione per “scenario avverso”?

Lo scenario avverso tiene conto:

  1. di un significativo peggioramento delle tensioni geopolitiche,
  2. di un deterioramento grave dell’economia (con una contrazione del PIL del 6% nel triennio),
  3. del tasso di disoccupazione (se in aumento del 6,1% nel triennio),
  4. dell’inflazione (soglia oltre allo scenario base del 3% per il 2023, dell’1,9% per il 2024 e dell’1,5% per il 2025),
  5. dell’ aumento dei tassi di interesse (oltre 183 punti base),
  6. delle quotazioni delle borse azionarie e del mercato immobiliare (rispettivamente calo tra il 43% ed il 55% e tra il 21% ed il 29% nel triennio),
  7. del possibile ritorno di una crisi pandemica
  8. dell’ inasprimento del rischio sovrano per gli stati più indebitati (ovvero rischio di interruzione del pagamento di prestiti da parte di mutuatari esteri).

La crisi del fondo sovrano più grande del mondo

A conferma della necessità di rivedere i criteri da adottare per lo stress test delle banche, è la notizia di questi giorni della situazione critica in cui si trova il Government Pension Fund, il fondo sovrano norvegese, che con un asset di 1.100 miliardi di euro è il più grande fondo sovrano del mondo. Nel 2022, a causa dell’attuale situazione di crisi sanitaria e geopolitica, il fondo ha perso 170 miliardi di euro.

"Il mercato è stato caratterizzato da tassi di interesse in aumento, alta inflazione e guerra in Europa. Gli investimenti in azioni sono in calo fino al 17%. I titoli tecnologici hanno registrato un andamento particolarmente negativo con un rendimento del -28%", afferma Nicolai Tangen, CEO di Norges Bank Investment Management (NBIM), il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo.

Ma a cosa serve lo stress test?

Sicuramente non a promuovere o bocciare le banche interessate. Ha un duplice scopo: misurare la resilienza delle banche a crisi estreme e a valutare se i livelli di capitale delle banche sono sufficienti per garantire il supporto bancario in caso di crisi economiche e sociali.

Ci sono diverse sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni. Una di queste è il Global Gateway, l’ambizioso progetto europeo per le infrastrutture fisiche e digitali su scala globale, fortemente voluto da Ursula von der Leyen, che con una dotazione iniziale di trecento miliardi di euro, intende competere, sotto la guida, si spera, di Mario Draghi, con la Belt and Road Iniziative cinese. La BRI, denominata anche “Nuova via della Seta”, attualmente dispone di una dotazione di cento miliardi di dollari.

Il mondo è completamente cambiato negli ultimi tre anni. E gli strumenti di previsione e di intervento in caso di crisi devono adeguarsi a tali cambiamenti.

SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Recensioni false, Amazon vince causa civile in Italia
Ultime notizie
RESTO D'ITALIA E MONDORecensioni false, Amazon vince causa civile in Italia

Rubriche

L’arte in Strada | San Prospero e il murale dedicato a Fraintesa
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Piccole e medie imprese, come ottenere i contributi per internazionalizzazione, transizione energetica e installazione di sistemi di sicurezza
Da sapere - I bandi riguardano attività in regola con il Durc e con il pagamento del diritto annuale alla CCIAA
Glocal
Nel 2050 un pensionato per ogni lavoratore
Glocal - Finanze pubbliche e welfare non saranno più sostenibili con il calo delle nascite
Linee guida per i Social | Ecco come iniziare bene a comunicare un'attività
Rubrica - Francesca Monari ha chiesto a Susanna Baraldi, titolare di un’agenzia di comunicazione mirandolese, come impostare correttamente una pagina social
Bonus export digitale plus 2024, ecco come fare per richiederlo
Da sapere - Ce ne parla il dottor Alessandro Bergonzini: commercialista e revisore legale, residente a Camposanto
"E adesso un libro: rubrica di libri" Sei titoli da non perdere!
Rubrica - La rubrica letteraria a cura dell’autrice mirandolese Francesca Monari
Glocal
Una serata a Modena in ricordo di Giulio Santagata
Glocal - Venerdì 16 febbraio alle ore 17, a Modena, presso l’Auditorium Marco Biagi. Romano Prodi, Pierluigi Bersani, Gian Carlo Muzzarelli e Luca Bottura raccontano ZULI, “il compagno” Giulio Santagata.
Glocal
Innovazione e competitività delle imprese emiliano-romagnole
Glocal - Il sistema economico dell’Emilia-Romagna si posiziona al 21mo posto, su 121, per capacità di innovazione e grado di competitività delle imprese.

Sul Panaro on air

    • WatchStefano Venturini si candida sindaco di Cavezzo con il centrodestra
    • WatchPronto Soccorso Mirandola, ecco cosa è successo nella notte
    • WatchFa manovra col Tir e abbatte palo della luce, un cancello privato e due telecamere del comune
  • I più letti

  • Most Read Posts

    • Non ci sono elementi
  • La buona notizia

    Da sapere
    Noemi Maria Calzolari di Mirandola vince il concorso sull'Aceto balsamico
    Noemi non è riuscita a trattenere qualche lacrima di gioia, in ricordo anche del nonno, per anni titolare di un bar nel cuore della città dei Pico
    Religione
    A Solara riapre al culto la chiesa terremotata
    Il sisma del 2012 aveva danneggiato soffitto e campanile. Con questa Bomporto ha di nuovo tutte le sue chiese
    L'iniziativa
    "I talenti di Minerva" per dare voce alle donne: a San Prospero è nata una nuova associazione
    Le idee sono tante e la voglia di farsi sentire è forte. Aperta anche una mail cui inviare storie, segnalazioni, richieste di aiuto o domande di adesione

    Curiosità

    Bambini e bambine a lezione di legalità ed educazione stradale coi Carabinieri
    Per i più piccoli
    Bambini e bambine a lezione di legalità ed educazione stradale coi Carabinieri
    I militari alle prese con bambini dai 3 ai 6 anni, nell’ambito del progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri “Cultura della Legalità”
    Il Centro fauna selvatica "Il Pettirosso" cerca nuovi volontari per salvare gli animali in difficoltà
    Volontariato
    Il Centro fauna selvatica "Il Pettirosso" cerca nuovi volontari per salvare gli animali in difficoltà
    Se interessato a impegnare parte del proprio tempo libero, alla salvaguardia e cura degli animali selvatici che fino ad oggi ti hanno affascinato ma non li hai mai potuti conoscere a fondo di persona, ora puoi.
    Minnie e Topolino portano doni al reparto di Pediatria del Policlinico
    La solidarietà
    Minnie e Topolino portano doni al reparto di Pediatria del Policlinico
    L’iniziativa è stata ideata dal titolare del salone di bellezza Landscape Barber, Domenico Raiola, e dalla sua compagna Erika Diana, accolti in ospedale per consegnare giochi e materiale didattico
    I dati: l'inverno 2023-2024: è il più caldo dal 1961
    I dati
    I dati: l'inverno 2023-2024: è il più caldo dal 1961
    Dopo l’autunno, anche l’inverno in Emilia-Romagna è da record
    A Finale Emilia allo studio la possibilità di aprire un corso Its
    Economia locale
    A Finale Emilia allo studio la possibilità di aprire un corso Its
    Gli imprenditori locali denunciano le difficoltà di reperire tanto personale altamente qualificato, quanto manodopera specializzata.
    Piogge e cambiamento climatico: nel modenese c'è un ecoquartiere che resiste ai nubifragi
    Da sapere
    Piogge e cambiamento climatico: nel modenese c'è un ecoquartiere che resiste ai nubifragi
    In Ecovillaggio di Montale la pioggia viene captata e riutilizzata, evitando anche solo un millimetro di spreco.
    Vigili del fuoco, attenzione ai pompieri che vi chiedono denaro: è una truffa
    Da sapere
    Vigili del fuoco, attenzione ai pompieri che vi chiedono denaro: è una truffa
    Sono pervenute alcune segnalazioni riguardanti sedicenti Vigili del Fuoco che telefonando a privati o aziende chiedono denaro
    Una corda insaporita per uccidere il cane, l'animale ora rischia di morire
    Da sapere
    Una corda insaporita per uccidere il cane, l'animale ora rischia di morire
    La corda, che era stata insaporita con grasso o strofinata col prosciutto, è stata gettata nel giardino di casa
    "Sanremo nonni", allegria e divertimento alla Cra “Augusto Modena” di San Felice
    L'iniziativa
    "Sanremo nonni", allegria e divertimento alla Cra “Augusto Modena” di San Felice
    Lo scorso 25 febbraio un gruppo di volontari ha animato la domenica degli ospiti della struttura
    Lavoro, sul sito Trenitalia nuova sezione per candidarsi
    L'iniziativa
    Lavoro, sul sito Trenitalia nuova sezione per candidarsi
    Sarà ad esempio possibile candidarsi per il ruolo di macchinista, figura storica del trasporto ferroviario, che oggi opera utilizzando moderne e sofisticate tecnologie.

    chiudi